Parece haver duas histórias diferentes sobre a origem do Yorkshire Terrier. A primeira afirma que a raça foi trazida para Yorkshire, na Inglaterra, por tecelões escoceses que migraram para a Inglaterra em meados do século 19. A segunda afirma que o Yorkshire Terrier foi desenvolvido pelos mineiros ingleses em 1800 para ajudar a controlar a população de ratos em minas.
De acordo com a segunda história, o Yorkie provavelmente resultou do cruzamento entre o Dandie Dinmont, Skye Terrier e o Maltês. A nova geração foi originalmente chamada de Scotch Terrier. Este cão pequeno logo foi confrontado com ratos para o entretenimento dos mineiros. Mais tarde ele se tornou um companheiro favorito de bem estar das mulheres que carregavam os pequenos cães em suas malas ou debaixo do braço.
Embora os aficionados por Terrier do século 19 pensavam que o futuro da raça era fraco, o Yorkie tornou-se uma das raças mais populares. Hoje, este cãozinho corajoso é ao mesmo tempo um companheiro alegre e um cão de mostra (competição) glamouroso.